Crear archivo de pruebas des de SQL

Aplicable a SQL 2008 y SQL 2008 R2

Cómo crear un fichero de texto de pruebas des de comandos SQL?
En ocasiones necesitamos saber si des de el SQL tenemos permisos parar crear un archivo en una determinada carpeta, ya sea del propio servidor o en cualquier otra carpeta compartida de la red, y una forma muy facil para hacerlo es utilizando xp_cmdshell:

exec master..xp_cmdshell 'echo hola > c:archivo.txt'

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